6月9日上午，安徽师范大学博士生导师申广君教授应我院邀请，在躬行D楼517会议室，作题为“Least squares estimator for SDE driven by fractional Levy processes from discrete observations”的学术报告。统计系主任张冕主持报告会，统计系全体教师现场聆听报告。
申教授以Ornstein-Uhlenbeck过程为例，介绍了分数布朗运动、α-stable过程和Levy过程后所对应方程之间的区别与联系，并讨论了相应方程参数的极大似然估计和最小二乘估计；还介绍了分数Levy过程和Levy测度等概念，通过构造最小二乘法，证明了分数Levy过程解的相合性问题。报告会结束后，申教授与老师们进行了互动交流，分享了从事科学研究的经验和方法。
（撰稿：杨思琪 图片：孙云霞 学院审核：盛兴平 ）
